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Phénoménologie et modélisation des marchés financiers - SE324 - ENSAE ParisTech

L'objectif de ce cours est de présenter la démarche aujourd'hui adoptée par les physiciens pour analyser et modéliser des marchés financiers. Notre analyse sera toujours fondée sur l'analyse de données financières. Plutôt que de s'épingler à un formalisme rigoureux, nous chercherons avant tout à développer l'intuition sur la "mécanique" des marchés et sur les modèles, les ordres de grandeur, et les problèmes ouverts.

Plan du cours

1. Séries temporelles et analyse de données empiriques
2. Statistique des prix réels
3. Pourquoi les prix changent-ils?
4. Modèles économétriques
5. Modèles microscopiques
6. Ingénierie financière et pricing des produits dérivés
7. Market impact et carnet d'ordre
8. Modèles de carnet d'ordre latent
9. Dynamique du spread et market making
10. Analyse dimensionnelle en finance
11. Analyse multivariée et optimisation de portefeuille

Examen 2017-2018

Applied Mathematics - ESPCI

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Soutien
Sujet 1    Fonctions d'une variable complexe
Sujet 2    Intégration dans le plan complexe
Sujet 3    Calcul des résidus et intégration
Sujet 4    Transformation de Fourier
Sujet 5    Distributions

Tutorats 1A
Sujet 1    Transformations conformes
Sujet 2    Electromagnétisme dans les milieux
Sujet 3    Le sillage des bateaux

Tutorats 2A
Sujet 1    Equation des films minces
Sujet 2    Calcul des variations
Sujet 3    Percolation

Computer Science for Physics - Undergraduate


Sujet 1
  Corrigé    Fluide de Van der Waals
Sujet 2   Corrigé    Interférences et Diffraction
Sujet 3   Corrigé    Electrostatique
Sujet 4   Corrigé    Comportement des Oscillateurs
Sujet 5   Corrigé    Analyse de Fourier
Sujet 6   Corrigé    Phénomènes de Tranport